Исследование и автоматизация биржевых технологий

Sauron

Торговый робот SAURON

Иновационная торговая cистема не имеющая аналогов на Российском рынке

  • РЫНОК:         Фортс
  • БРОКЕР:         Открытие
  • ТЕРМИНАЛ:  МТ5
  • Ветка на форуме : >>  ветка форума <<  обсуждение + демо версия робота для счетов MetaQuotes     

                                                                          

Робот не распространяется в массы и не является коммерческой программой, робот строится и создается для личного использования, но те кто хотят использовать данное программное обеспечение на своих реальных счетах и поддержать данный проект финансово, я готов предоставить данное ПО за 25 тыс рублей с привязкой к торговому счету.
Количество таких представлений ограничено.


По вопросам приобретения лицензии на торговый робот, обращаться по адресу support@ea-signal.com или вличной переписке на форуме


  • Назначение: Торговая система SAURON предназначена для торговли на фьючерсном рынке и рынке ценных бумаг, на всем протяжении торговых сессий.
  • Платформа: Система работает на высокоскоростном терминале Meta Trader 5 и только на тех счетах где брокер в стакане предоставляет данные по спросу и предложению.
  • Рекомендуемый депозит: 100.000 руб. на один торговый инструмент, ГО которого не превышает 5 тыс. рублей.
  • Рекомендуемые торговые инструменты:
  • 1-й. Низкое ГО -  SBRF, GAZR, MIX
  • 2-й. Среднее ГО – Si, BR
  • 3-й. Высокое ГО – RTS, MXI

Принцип работы: Торговая система SAURON имеет 2 торговых модуля в одном алгоритме.

1: - Изначально торговый робот запускает анализ торгового стакана, на установленном инструменте. В стакане отслеживаются все ценовые уровни на продажу и покупку, с той глубиной которую предоставляет брокер. Алгоритм находит плотности заявок на ценовых уровнях, которые по выставленным параметрам больше или равны заданным значениям. При определении плотности включается алгоритм слежения за плотностью и изменению в ней заявок, происходит некое тестирование этой плотности на предмет – подставной, быстро пополняющейся и снимающихся заявок и т.д. Цена найденной плотности выводится на график в виде графической линии с текущим объемом. После определения ее актуальности под эту плотность выставляется лимитная заявка заданным объемом.

2: - После срабатывания заявки, первый алгоритм отключается и подключается второй – алгоритм сопровождения. От цены открытия позиции на график выводиться ценовой канал, расстояния которого рассчитываются согласно выставленным настройкам по широкому и узкому отступу от цены открытия.   Если предположим наша позиция в лонг, то при установленных параметрах Узкая сетка =100 и Широкая = 200, то выше цены открытия позиции, на 200п будет верхняя граница канала, ниже цены на 100п будет нижняя цена канала.

При выходе цены за пределы ценового канала, ниже узкого отступа робот будет производить доливку позиции заданным лотом, доливка позиции производиться таким же способом что и первоначальный вход, то есть, робот снова начинает искать заданную в параметрах сопровождения плотность, если установлен флаг на, то что бы плотность была протестирована, то он производит эти действия, если же флаг отключен, то робот сразу ставит под эту плотность лимитированную заявку и производит доливку. В зависимости от включения тестирования задается и плотность, к примеру, если флаг выключен, то отслеживание плотности более 10 заявок устанавливать нет смысла, по причине того, что такие заявки будет далеко от текущей цены и установленная лимитка попросту не сработает. Другое дело если тестирование включено, то тут будет актуально задать плотность более 100, что бы робот поймал более точный разворот цены.

По аналогии с узким диапазоном отступа, настраивается и широкий, единственное различие, на широком у нас устанавливается встречная заявка, которая закрывает часть позиции в прибыль или позицию полностью, все те же принципы по нахождению и тестированию плотности находятся для настройки и для широкого отступа.

Как только ордер выходит в прибыль, его закрытие осуществляется или об встречную лимитную заявку или же через функцию динамического трейлинга в валюте счета, в последнем режиме задается прибыль на стартовый лот, если открытая позиция становиться больше стартового лота, то стартовая сумма активации трала увеличивается.

В роботе реализованы все диапазоны основных и промежуточных клирингов и не большие минутные отступы по времени, что бы избегать после клиринговых скачков цены..

В выходные и в не торгового времени алгоритм робота не активен.

Из выше перечисленного алгоритма можно подвести итог:

- Для того что бы робот вошел в рынок, нужно

·        Определить заданную плотность ордеров в стакане

·        Что бы направление тренда совпадало с найденной плотностью

·        Что бы параметры основного фильтра Общего объема + Общего кол-ва ордеров были направлены согласно нашего тренда.

·        Что бы спред между объемом и ордерами был больше установленных значений

·        Для сопровождения позиции, что бы долить ордер, нам нужно произвести те же действия что и на вход, определить заданную плотность и протестировать ее если задан такой режим.

По настройкам робота определение тренда по барам и паттерну есть возможность не использовать, но основной фильтр ОИ объема и ордеров считается основной частью фильтрации алгоритма входа в рынок.

Главная его особенность, это определение направления интереса торгов участников рынка, чтобы избежать ложного входа, когда интерес продавцов и покупателей меняются, нужно грамотно подобрать спред между данными. Когда происходит разворот рынка, перевесы так же начинают меняться, но бывают флэтовые ситуации и продолжение текущего движения цены, вот именно для таких ситуаций и сделан спред. Когда интерес меняется за короткий промежуток времени по несколько раз и смена происходит к примеру, с разницей в 1000, то можно предположить, что, если спред на объеме выставив в разницу 2000, мы с большой вероятностью будем уже анализировать состоявшиеся направление движения и интерес тех или иных игроков рынка. По аналогии с объемом так же выставляется и спред между кол-вом ордеров.

- Так же главной исключительной особенностью робота является его система сопровождения.

Во-первых, это буфер прибыли который отслеживает убыток и прибыль и, если на позиции висит убыток, робот не включит трейлинг пока убыток не будет погашен.

- В робот внедрена инновационная система сопровождения позиции от плотности ордеров в стакане. Как выше было сказано, робот входит от плотности ордеров в стакане, но он так же может и долиться по плотности если первоначальный вход был не удачным или же удачным, но цена после разбора плотности просела не в нашу сторону.

Почему инновационная, все потому что такой тип доливки, или как его по-другому называют – Усреднение, никто никогда не использовал в роботах. Алгоритм по сути прост, при отходе цены на установленный отступ, робот вместо открытия нового ордера, начинает искать точку входа, то есть ищет новую плотность ордеров по новым заданным значениям.

К примеру, если отступ стоит 100п, то после 100п включиться алгоритм поиска плотности, но найти ее он сможет как через 100, так и 200п т.к. все зависит от торговой ситуации в самом стакане, после нахождения он ее так же будет тестировать как и на входе в рынок, по этому этот тип доливки мы считаем самым интересным из всех возможных методов, таких как мартингейл, по индикаторам и остальным подобным не точным алгоритмам основанных на догадках или исторических данных, плотность же это индикатор, данные которого анализируются в моменте времени по торговым заявкам других трейдеров и главный не маловажный момент, в данном алгоритме присутствует динамический лот, который увеличивается прогрессивно пройденному расстоянию и при изначальном отступе в 100п и пройденном расстоянии в 300, робот откроет не 1 лот, а сразу 3 т.к. ранее через 2 диапазона ордеров открыто не было.

 

параметр

по умолчанию

Описание параметра

Т О Р Г О В Ы Е   П А Р А М Е Т Р Ы

Вход в рынок

LotBefore

1

Объем заявки на вход

Vol_Otboy

500

Объем плотности в стакане под которую ставится лимитная заявка

Сопровождение:

MetodLot

Фиксированный

Динамический

По умолчанию Динамический

Фиксированный – метод, когда вне зависимости сколько цена прошла пунктов в убыток от открытой позиции, доливка произойдет тем лотом что указан для узкого отступа.

Динамический – метод, когда лот увеличивается прогрессивно пройденному расстоянию цены согласно значений отступа узкой сетки.

Пример, узкий отступ у нас 100п, лот узкого отступа 1.

Цена выходит на 100п в убыток, робот начинает искать заданную плотность ордеров, но находит он ее только ниже на 300п, дак вот, когда цена прошла 100п, робот запомнил, что там он должен был выставить заявку в 1 лот, пройдя еще 100п, он уже определяет, что раз там заявки не было, тут я должен открыть 2 лота, пройдя еще 100п, робот определяет, что выставить заявку под плотность он должен 3-мя лотами.

Что нам это дает, а то что нам понадобиться меньшее расстояние что бы выйти в прибыль на развороте.

И второй момент, когда при основном входе, при разборе большой плотности ордеров происходит отстрел цены не в нашу сторону, в этой ситуации робот может в конце этого отстрела открыть динамическую доливку и тем самым на том резком откате цены мы заработаем намного больше.

Так же не мало важный момент, динамический лот ограничивается параметром MaxLot больше чем задано в этой настройке, робот заявку не выставит.

LotSmall

1

Лот узкого отступа

TestVolumeSmall

false

Анализ объема плотности узкого отступа

Параметр, при котором прежде чем выставить заявку под найденную плотность, включиться алгоритм тестирования этой плотности по аналогии тестирования при входе в рынок.

VolumeSmall

10

Объем плотности под который будет установлена заявка

LotBig

1

Лот широкого отступа встречный ордер

TestVolumeBig

false

Анализ объема плотности широкого отступа

Параметр, при котором прежде чем выставить заявку под найденную плотность, включиться алгоритм тестирования этой плотности по аналогии тестирования при входе в рынок.

VolumeBig

10

Объем плотности для широкого отступа

Расстояние по умолчанию

 

L_StepSmall

50

Шаг узкого отступа от цены последней сделки алгоритма сопровождения

L_StepBig

100

Шаг широкого отступа, рекомендуется устанавливать равной или в 2 раза больше расстояния узкого, для того что бы соблюсти математические аспекты при открытии и закрытии об встречные заявки.

Первый уровень расширения

Алгоритм:

При появлении первого ордера работает дефолтный отступ, как только объем позиции MaxLot становиться равным первого уровня расширения, канал отступов диапазонов, меняет свои значения расстояний на новые и автоматически перестраивается на заданные диапазоны, все то же самое и со вторым уровнем расширения.

MaxLot_1

3

L_StepSmall_1

80

L_StepBig_1

160

Второй уровень расширения

MaxLot_2

5

L_StepSmall_2

150

L_StepBig_1

300

Финальный уровень

 

MaxLot

10

Максимальный объем позиции

 

Ф И Л Ь Т Р   С П   -   Т Р Е Н Д

Trend_TF

PERIOD_D1

Тайм-Фрейм для трендового фильтра

Schift

1

Сдвиг баров 0-расчет от текущего бара

Filter

TREND_OF

TREND_D1

TREND_P

ТРЕНД OF

ПО ДНЕВНОМУ ПЕРИОДУ

ПО КОНСТРУКЦИИ ПАТЕРН

- Тренд отключен, робот определяет направление торговли по давлению спроса и предложения

- Фильтр тренда по дневному периоду, расчет осуществляется по двум предыдущим барам выбранного ТФ, если цена закрытия прошлого бара выше цены закрытия позапрошлого, то на текущем баре считаем, что тренд идет вверх.

- Конструкция Паттерн (схематичная логика определения паттерна указана на рисунке ниже)

 

SP_Spread

1000

Спред между СП для тренд- флага, - это разница между общим объемом продавцов и покупателей, т.е. общий объем на покупку и продажу.

Если значение разницы меньше установленного, то плотности в стакане не отслеживаются.

OR_Spread

100

Спред между ордерами для тренд- флага, - это разница между общим объемом ордеров на продажу и покупку, выставленных на бирже в текущий момент.

Если значение разницы меньше установленного, то плотности в стакане не отслеживаются.

П А Р А М Е Т Р Ы   Т Р Е Й Л И Н Г А

minimum_profit

100

Уровень профита в валюте счета для активации трала прибыли, данная сумма задается к стартовому лоту LotBefore и при его изменении сумма трала умножается на 2, если лот был 1 на сумму профита в 100 руб. и если лот стал во время сопровождения 2, то сумма старта трала станет 200.

TrailingStop

50

Размер трала в шагах цены.

Расстояние в шагах цены, от цены срабатывания трала для установки СтопЛосс

TrailingStep

30

Шаг трала (подтяжка sl)

Шаг с которым будет перемещаться SL за ценой, если та уходит дальше в прибыль.

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е   П А Р А М Е Т Р Ы

TradeShort

true

Торговля в Short

TradeLong

true

Торговля в Long

InfoPanel

true

Инфо Панель, показывает или скрывает информационную панель и графические объекты алгоритма на графике.

Debug

true

Принты в журнал, различная информация по работе алгоритма выводимая во вкладку эксперты.

ColorDealPrice

Отображать линию цены последней сделки

ColorStepSmal

Цвет линии узкого отступа

ColorStepBig

Цвет линии широкого отступа

Временные диапазоны фильтра, заданные по умолчанию.

14:00 - 14:03   Время проведения промежуточного клиринга

18:45 - 18:59   Время проведения основного клиринга

23:45 - 23:59   Время окончания сессии

00:00 - 10:01   Рынок закрыт, торговля не ведется

00:00 - 23:59   В субботу торговля не ведется

00:00 - 23:59   В воскресенье торговля не ведется  

 

  • Дракон Смауг J
  • - Название робота
  • - Стоимость 1 лота – гарантийное обеспечение.
  • - Уровень просадки
  • - Значения трейлинга стартовая сумма
  • - Суммарный профит, Текущий Профит + Исторический
  • - Исторический профит-убыток
  • - Текущий профит-убыток
  • - Текущий торговый объем
  • - Направление тренда
  • Открытый интерес:
  • - Направление давления продавцов – покупателей, по совокупному объему и кол-ву ордеров в текущий момент на бирже и разница – спред между этими значениями для фильтрации.

Индикация направления тренда, флет и конфликтной ситуации

Определение тренда не используется

Низ ходящее движение цены

Восходящее движение цены

Ситуация, когда цена во флете, нет конструкции.

Одновременно сигнал вверх и вниз

 

 

Индикация давления продавцов и покупателей

1-я колонка Общий объем на покупку и продажу

2-я колонка Общее количество ордеров на покупку и продажу

Давление покупателей

Перевес объема покупок и ордеров на покупку

Конфликтная ситуация

Давление объема продавцов больше чем покупателей, но ордеров на покупку стоит больше чем на продажу.

Давление продавцов

Перевес объема продаж и ордеров на продажу

Визуализация стрелками

---Когда обе стрелки зеленые и смотрят вверх, значит в рынке преобладают покупатели их объем и кол-во ордеров в стакане больше чем у продавцов.

---Когда обе стрелки красные и смотрят вниз, значит в рынке преобладают продавцы, их объем и кол-во ордеров в стакане больше чем у покупателей.

---Если стрелки смотрят в разные стороны, то в рынке не определенность, объем может быть больше чем кол-во ордеров в ту или иную сторону.

--- Дополнительной индикацией стрелок являются лампочки, если, лампочки горят желтым цветом, это означает что – направление определено, но разница выставленного спреда, согласно параметру, SP_Spread или OR_Spread еще не вышла на заданный диапазон.

Дополнительная панель отображает данные.

- Оставшееся время до экспирации фьючерса

- Данные параметров, установленных для переключения сетки лимитных ордеров согласно набранному объема.

- Данные заданные по максимальному лоту и текущему торговому объему позиции в рынке.

Аналитический столбец

Curr движение цены в пунктах за сегодня

D1 – движение цены в пунктах день на зад

D2 – движение цены в пунктах два дня назад

Sum суммарное кол-во пунктов пройденных ценой за последние 2 дня.

Эти данные никак не участвуют в расчетах алгоритма, они лишь дают возможность трейдеру оценить волатильность рынка за последние 2 дня и выставить адекватные параметры по расширению сетки лимитных ордеров.

- К примеру, если волатильность в 150 пунктов за 2 дня, нет смысла ставить расширение сетки 100-200, 200-400, 400-800.

Также нет смысла ставить параметры расширения 30-60, 60-120, 120-240, если у нас ежедневные движения по 1500 пунктов на инструменте, при не удачном входе, робот будет через короткие диапазоны набирать кучу ордеров, в первом же случае при неудачном входе, открытая позиция может долго болтаться в рынке не закрываясь, по причине того, что цена не может достать до установленной лимитки и долить объем.

Конструкция определения паттерна

Значения, которые были протестированы для инструментов.

SBRF

Плотность: 500-700

Спред: 5000/300

Si

Плотность: 1000-1500

Спред: 5000-10000/300

BR

Плотность: 3000-4000

Спред: 5000/300

RTS

Плотность: 500-700

Спред: 5000/300

Copyright © EA-SIGNAL 2012 - 2017 | Все права защищены
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru