Исследование и автоматизация биржевых технологий

Sauron

Торговый робот SAURON

Иновационная торговая cистема не имеющая аналогов на Российском рынке


  • Рынок:            ФОРТС - ММВБ
    Терминал:       МТ5
    Тип торговли: Скальпинг в биржевом стакане от заданных плотностей
  • Тип лицензии: Коммерческая.
  • Ветка на форуме : >>  ветка форума <<  обсуждение + демо версия робота для счетов MetaQuotes 
                                                                                      Условия приобретения лицензии
  • Стоповая версия: 5 000    руб лицензия
  • 20 000 руб безлимит
    30 000 руб открытый код.

    PRO версия:           25 000 руб. (с привязкой к торговому счету)
     
  • По вопросам приобретения лицензии на торговый робот, обращаться по адресу support@ea-signal.com или вличной переписке на форуме

Назначение: Торговая система SAURON предназначена для торговли на фьючерсном рынке и рынке ценных бумаг, на всем протяжении торговых сессий.

Платформа: Система работает на высокоскоростном терминале Meta Trader 5 и только на тех счетах где брокер в стакане предоставляет данные по спросу и предложению.

Рекомендуемый депозит: 100.000 руб. на один торговый инструмент, ГО которого не превышает 5 тыс. рублей.

Рекомендуемые торговые инструменты:

1-й. Низкое ГО -  SBRF, GAZR, MIX

2-й. Среднее ГО – Si, BR

3-й. Высокое ГО – RTS, MXI

Принцип работы: Торговая система SAURON имеет 2 торговых модуля в одном алгоритме.

1: - Изначально торговый робот запускает анализ торгового стакана, на установленном инструменте. В стакане отслеживаются все ценовые уровни на продажу и покупку, с той глубиной которую предоставляет брокер. Алгоритм находит плотности заявок на ценовых уровнях, которые по выставленным параметрам больше или равны заданным значениям. При определении плотности включается алгоритм слежения за плотностью и изменению в ней заявок, происходит некое тестирование этой плотности на предмет – подставной, быстро пополняющейся и снимающихся заявок и т.д. Цена найденной плотности выводится на график в виде графической линии с текущим объемом. После определения ее актуальности под эту плотность выставляется лимитная заявка заданным объемом.

2: - После срабатывания заявки, первый алгоритм отключается и подключается второй – алгоритм сопровождения. В зависимости от направления позиции, выше и ниже цены устанавливается несколько динамических лимитных ордеров. Если предположим наша позиция в лонг, то при установленных параметрах Узкая сетка =100 и Широкая = 200, выше цены на 200п установиться sell Limit, ниже цены на 100п установиться заявка buy Limit, при срабатывании какой-либо заявки, вся сетка снова перестраивается.

Как только ордер выходит в прибыль, его закрытие осуществляется или об встречную лимитную заявку или же через функцию трейлинга в валюте счета, трейлинг имеет 2 режима. 1-й фиксированный, когда в независимости от лота открытой позиции, старт трала произойдет от установленной прибыли, 2-й режим динамический, в этом режиме задается прибыль на стартовый лот, если открытая позиция становиться больше стартового лота, то стартовая сумма активации трала увеличивается.

В роботе реализованы все диапазоны основных и промежуточных клирингов, тем самым при клиринге лимитные заявки снимаются, для того что бы избежать попадания на гэп.

В выходные и в не торгового времени алгоритм робота не активен.

 

Из выше перечисленного алгоритма можно подвести итог:

- Для того что бы робот вошел в рынок, нужно

·        Определить заданную плотность ордеров в стакане

·        Что бы направление тренда совпадало с найденной плотностью

·        Что бы параметры основного фильтра Общего объема + Общего кол-ва ордеров были направлены согласно нашего тренда.

·        Что бы спред между объемом и ордерами был больше установленных значений

 

По настройкам робота определение тренда по барам и паттерну есть возможность не использовать, но основной фильтр ОИ объема и ордеров считается основной частью фильтрации алгоритма входа в рынок.

Главная его особенность, это определение направления интереса торгов участников рынка, чтобы избежать ложного входа, когда интерес продавцов и покупателей меняются, нужно грамотно подобрать спред между данными. Когда происходит разворот рынка, перевесы так же начинают меняться, но бывают флетовые ситуации и продолжение текущего движения цены, вот именно для таких ситуаций и сделан спред. Когда интерес меняется за короткий промежуток времени по несколько раз и смена происходит к примеру, с разницей в 1000, то можно предположить, что, если спред на объеме выставив в разницу 2000, мы с большой вероятностью будем уже анализировать состоявшиеся направление движения и интерес тех или иных игроков рынка. По аналогии с объемом так же выставляется и спред между кол-вом ордеров.

 

- Так же главной исключительной особенностью робота является его система сопровождения

Во-первых, это буфер прибыли который отслеживает убыток и прибыль и, если на позиции висит убыток, робот не включит трейлинг пока убыток не будет погашен.

- В робот внедрена инновационная система сопровождения позиции от плотности ордеров в стакане. Как выше было сказано, робот входит от плотности ордеров в стакане, но он так же может и долиться по плотности если первоначальный вход был не удачным или же удачным, но цена после разбора плотности просела не в нашу сторону.

 

Почему инновационная, все потому что такой тип доливки, или как его по-другому называют – Усреднение, никто никогда не использовал в роботах. Алгоритм по сути прост, при отходе цены на установленный отступ, робот вместо открытия нового ордера, начинает искать точку входа, то есть ищет новую плотность ордеров по новым заданным значениям.

К примеру, если отступ стоит 100п, то после 100п включиться алгоритм поиска плотности, но найти ее он сможет как через 100, так и 200п т.к. все зависит от торговой ситуации в самом стакане, после нахождения он ее так же будет тестировать как и на входе в рынок, по этому этот тип доливки мы считаем самым интересным из всех возможных методов, таких как мартингейл, по индикаторам и остальным подобным не точным алгоритмам основанных на догадках или исторических данных, плотность же это индикатор, данные которого анализируются в моменте времени по торговым заявкам других трейдеров.

 

 

параметр

по умолчанию

Описание параметра

Т О Р Г О В Ы Е   П А Р А М Е Т Р Ы

Sleep_sec

3

Сон сек, под плотностью

Время в секундах на сколько робот засыпает после установки лимитного ордера под плотность, ведено для исключения переустановок лимитного ордера при зацикливании плотности, когда та на один тик прыгает туда-сюда.

Vol_Otboy

500

Объем плотности в стакане под которую ставится лимитная заявка

LotBefore

1

Объем заявки от плотности

Сопровождение:

LotSmall

1

Лот узкой сетки

LotBig

1

Лот широкой сетки, должно быть равной узкой или больше узкой на х2

TypeDolivka

SETKA

DENSITY      

ЛИМИТНОЙ СЕТКОЙ

ЧЕРЕЗ ПЛОТНОСТЬ

- Алгоритм работы сеткой.

При наличии позиции, выше и ниже цены на выбранные расстояния установятся лимитные ордера, при срабатывании любого из них, лимитные ордера расставляются от новой цены на текущие или новые диапазоны согласно расширению.

- Алгоритм работы через плотность.

При наличии позиции устанавливается лишь один лимитный ордер, которая ставиться выше или ниже цены в зависимости от направления открытия позиции.

Лимитного ордера, который бы долил объем при не удачном входе отсутствует, вместо него, после того как цена выйдет на установленный отступ, начнется поиск новой плотности ордеров, согласно выставленного значения Vol_OtboySopr-Объем плотности для сопровождения

Расширение отступов работает по аналогии так же, как и с сеткой.

Vol_OtboySopr

1000

Объем плотности для сопровождения

Расстояние по умолчанию

 

L_StepSmall

50

Шаг узкой сетки алгоритма сопровождения

L_StepBig

100

Шаг широкой сетки, должно быть равной узкой или больше узкой на х2

 

 

Первый уровень расширения

 

Алгоритм:

При появлении первого ордера работает дефолтная сетка ордеров, как только объем позиции MaxLot становиться равным первого уровня расширения, сетка лимитных ордеров меняет свои значения расстояний на новые и автоматически перестраивается на заданные диапазоны, все то же самое и со вторым уровнем расширения.

MaxLot_1

3

L_StepSmall_1

80

L_StepBig_1

160

Второй уровень расширения

MaxLot_2

5

L_StepSmall_2

150

L_StepBig_1

300

Финальный уровень

 

MaxLot

10

Максимальный объем позиции

Close_Limit

true

Удалить лимитные ордера при достижении макс лота

После достижения максимального объема, робот удаляет сетку лимитных ордеров и уходит в режим ожидания, работает только закрытие по тралу.

Ф И Л Ь Т Р   С П   -   Т Р Е Н Д

Trend_TF

PERIOD_D1

Тайм-Фрейм для трендового фильтра

Schift

1

Сдвиг баров 0-расчет от текущего бара

Filter

TREND_OF

TREND_D1

TREND_P

ТРЕНД OF

ПО ДНЕВНОМУ ПЕРИОДУ

ПО КОНСТРУКЦИИ ПАТЕРН

- Тренд отключен, робот определяет направление торговли по давлению спроса и предложения

- Фильтр тренда по дневному периоду, расчет осуществляется по двум предыдущим барам выбранного ТФ, если цена закрытия прошлого бара выше цены закрытия позапрошлого, то на текущем баре считаем, что тренд идет вверх.

- Конструкция Паттерн (схематичная логика определения паттерна указана на рисунке ниже)

 

 

 

SP_Spread

1000

Спред между СП для тренд- флага, - это разница между общим объемом продавцов и покупателей, т.е. общий объем на покупку и продажу.

Если значение разницы меньше установленного, то плотности в стакане не отслеживаются.

OR_Spread

100

Спред между ордерами для тренд- флага, - это разница между общим объемом ордеров на продажу и покупку, выставленных на бирже в текущий момент.

Если значение разницы меньше установленного, то плотности в стакане не отслеживаются.

П А Р А М Е Т Р Ы   Т Р Е Й Л И Н Г А

TypeTrailing

динамический

Выбор трейлинга, трейлинг может быть, как фиксированным, так и динамическим.

 

minimum_profit

100

Уровень профита в валюте счета для активации трала прибыли, если трал динамический, данная сумма задается к стартовому лоту LotBefore и при его изменении сумма трала умножается на 2, если лот был 1 на сумму в 100 и если лот стал во время сопровождения 2, то сумма старта трала станет 200.

 

percent_of_profit

30

Процент от уровня профита для сопровождения. – данный тип параметра отвечает за уровень прибыли при котором ордер закроется. Если старт трала 100 и цена выйдет выше на 30% (то есть на 130 руб.) то на 100 руб. выставляется виртуальный стоп лос, если цена продолжает идти дальше, то стоп лос перемещается по сумме прибыли с шагом в 30 руб., при откате цены позиция закрывается.

 

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е   П А Р А М Е Т Р Ы

 

 

 

InfoPanel

true

Инфо Панель, показывает или скрывает информационную панель и графические объекты алгоритма на графике.

Debug

true

Принты в журнал, различная информация по работе алгоритма выводимая во вкладку эксперты.

 

 

 

DealLine

true

Отображать линию цены последней сделки

DelLimit

true

Удалять лимитные ордера по фильтру

Временные диапазоны фильтра, заданные по умолчанию.

14:00 - 14:03   Время проведения промежуточного клиринга

18:45 - 18:59   Время проведения основного клиринга

23:45 - 23:59   Время окончания сессии

00:00 - 10:01   Рынок закрыт, торговля не ведется

00:00 - 23:59   В субботу торговля не ведется

00:00 - 23:59   В воскресенье торговля не ведется  

 

 

 

 

 

ß Дракон Смауг J

- Название робота

- Стоимость 1 лота – гарантийное обеспечение.

- Уровень просадки

- Значения трейлинга стартовая сумма

- Суммарный профит, Текущий Профит + Исторический

- Исторический профит-убыток

- Текущий профит-убыток

- Текущий торговый объем

- Направление тренда

 

Открытый интерес:

- Направление давления продавцов – покупателей, по совокупному объему и кол-ву ордеров в текущий момент на бирже и разница – спред между этими значениями для фильтрации.

 

 

 

Индикация направления тренда, флет и конфликтной ситуации

Определение тренда не используется

Низ ходящее движение цены

Восходящее движение цены

Ситуация, когда цена во флете, нет конструкции.

Одновременно сигнал вверх и вниз

 

 

Индикация давления продавцов и покупателей

1-я колонка Общий объем на покупку и продажу

2-я колонка Общее количество ордеров на покупку и продажу

 

Давление покупателей

Перевес объема покупок и ордеров на покупку

 

 

 

 

 

 

Конфликтная ситуация

Давление объема продавцов больше чем покупателей, но ордеров на покупку стоит больше чем на продажу.

 

 

 

Давление продавцов

Перевес объема продаж и ордеров на продажу

 

 

 

 

Визуализация стрелками

---Когда обе стрелки зеленые и смотрят вверх, значит в рынке преобладают покупатели их объем и кол-во ордеров в стакане больше чем у продавцов.

 

---Когда обе стрелки красные и смотрят вниз, значит в рынке преобладают продавцы, их объем и кол-во ордеров в стакане больше чем у покупателей.

 

---Если стрелки смотрят в разные стороны, то в рынке не определенность, объем может быть больше чем кол-во ордеров в ту или иную сторону.

 

--- Дополнительной индикацией стрелок являются лампочки, если, лампочки горят желтым цветом, это означает что – направление определено, но разница выставленного спреда, согласно параметру, SP_Spread или OR_Spread еще не вышла на заданный диапазон.

 

Дополнительная панель отображает данные.

- Оставшееся время до экспирации фьючерса

- Данные параметров, установленных для переключения сетки лимитных ордеров согласно набранному объема.

- Данные заданные по максимальному лоту и текущему торговому объему позиции в рынке.

Аналитический столбец

Curr движение цены в пунктах за сегодня

D1 – движение цены в пунктах день на зад

D2 – движение цены в пунктах два дня назад

Sum суммарное кол-во пунктов пройденных ценой за последние 2 дня.

Эти данные никак не участвуют в расчетах алгоритма, они лишь дают возможность трейдеру оценить волатильность рынка за последние 2 дня и выставить адекватные параметры по расширению сетки лимитных ордеров.

- К примеру, если волатильность в 150 пунктов за 2 дня, нет смысла ставить расширение сетки 100-200, 200-400, 400-800.

Также нет смысла ставить параметры расширения 30-60, 60-120, 120-240, если у нас ежедневные движения по 1500 пунктов на инструменте, при не удачном входе, робот будет через короткие диапазоны набирать кучу ордеров, в первом же случае при неудачном входе, открытая позиция может долго болтаться в рынке не закрываясь, по причине того, что цена не может достать до установленной лимитки и долить объем.

 

 

 

 

Конструкция определения паттерна

 

Значения, которые были протестированы для инструментов.

SBRF

Плотность: 500-700

Спред: 5000/300

 

Si

Плотность: 1000-1500

Спред: 5000-10000/300

 

BR

Плотность: 3000-4000

Спред: 5000/300

 

RTS

Плотность: 500-700

Спред: 5000/300

 

 

 


 


Copyright © EA-SIGNAL 2012 - 2017 | Все права защищены
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru